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Linear stochastic systems are successfully used to provide mathematical models for real processes in fields such as aerospace engineering, communications, manuafacturing, finance and economy. This monograph presents a useful methodology for the control of such stochastic systems, with both multiplicative white noise and Markovian jumping. An important feature is the inclusion of the necessary pre-requisites from probability theory, stochastic processes, stochastic integrals and stochastic differential equations. The systematic style of presentation leads the reader in a natural way to the original results. This unique monograph is geared to researchers and graduate students in advanced control engineering, mathematical systems theory and finance, numerical analysis. It is also accessible to undergraduate students with a fundamental knowledge of the theory of stochastic systems.
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Linear stochastic systems are successfully used to provide mathematical models for real processes. This book covers the necessary pre-requisites from probability theory, stochastic processes, stochastic integrals and stochastic differential equations.
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Taschenbuch. Etat : Neu. Neuware -Linear stochastic systems are successfully used to provide mathematical models for real processes in fields such as aerospace engineering, communications, manufacturing, finance and economy. This monograph presents a useful methodology for the control of such stochastic systems with a focus on robust stabilization in the mean square, linear quadratic control, the disturbance attenuation problem, and robust stabilization with respect to dynamic and parametric uncertainty. Systems with both multiplicative white noise and Markovian jumping are covered.Key Features:Covers the necessary pre-requisites from probability theory, stochastic processes, stochastic integrals and stochastic differential equationsIncludes detailed treatment of the fundamental properties of stochastic systems subjected both to multiplicative white noise and to jump Markovian perturbationsSystematic presentation leads the reader in a natural way to the original resultsNew theoretical results accompanied by detailed numerical examplesProposes new numerical algorithms to solve coupled matrix algebraic Riccati equations.The unique monograph is geared to researchers and graduate students in advanced control engineering, applied mathematics, mathematical systems theory and finance. It is also accessible to undergraduate students with a fundamental knowledge in the theory of stochastic systems.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 324 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781441921437
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