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Synopsis
Unlike other texts available in the field, this book is written to be accessible to both mathematicians and practitioners
Rather than provide full proofs throughout, the authors give the essence of the argument and then refer readers to the literature whenever the discussion might become too technical.
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Stochastic processes of common use in mathematical finance are presented in this book, which interlaces financial concepts and instruments such as arbitrage opportunities, option pricing and default risk with Brownian motion and Lévy and diffusion processes.
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Mathematical Methods for Financial Markets (eng)
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Mathematical Methods for Financial Markets
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PF. Etat : New. This item is printed on demand. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 6-7 days from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. N° de réf. du vendeur 6666-IUK-9781447125242
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Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance)
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Mathematical Methods for Financial Markets
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Mathematical Methods for Financial Markets
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Paperback. Etat : New. 2009 ed. Unlike other texts available in the field, this book is written to be accessible to both mathematicians and practitioners Rather than provide full proofs throughout, the authors give the essence of the argument and then refer readers to the literature whenever the discussion might become too technical. N° de réf. du vendeur LU-9781447125242
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Mathematical Methods for Financial Markets
Edité par
Springer, Springer Mär 2012, 2012
ISBN 10 : 144712524X
ISBN 13 : 9781447125242
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice. 760 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781447125242
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Mathematical Methods for Financial Markets
Edité par
Springer London Ltd, 2012
ISBN 10 : 144712524X
ISBN 13 : 9781447125242
Neuf
Paperback / softback
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Paperback / softback. Etat : New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days. N° de réf. du vendeur C9781447125242
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Mathematical Methods for Financial Markets
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematic. N° de réf. du vendeur 4184468
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Mathematical Methods for Financial Markets
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a large number of sophisticated mathematical tools. This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes. The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice. N° de réf. du vendeur 9781447125242
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Mathematical Methods for Financial Markets
Edité par
Springer, Springer London Mär 2012, 2012
ISBN 10 : 144712524X
ISBN 13 : 9781447125242
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Taschenbuch
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Unlike other texts available in the field, this book is written to be accessible toboth mathematicians and practitionersRather than provide full proofs throughout, the authors give the essence of the argument and then refer readers to the literature whenever the discussion might become too technical.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 760 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781447125242
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