Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives - Couverture souple

Pelsser, Antoon

Couverture souple

ISBN 10 : 1447138899 ISBN 13 : 9781447138891

Editeur : Springer, 2014

Synopsis

1. Introduction.- 2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods.- 3. Spot and Forward Rate Models.- 4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure.- 5. The Hull-White Model.- 6. The Squared Gaussian Model.- 7. An Empirical Comparison of One-Factor Models.- 8. LIBOR and Swap Market Models.- 9. Markov-Functional Models.- 10. An Empirical Comparison of Market Models.- 11. Convexity Correction.- 12. Extensions and Further Developments.- References.

Détails de l'édition

• Éditeur: Springer
• Date d'édition: 2014
• Langue: anglais
• ISBN 10: 1447138899
• ISBN 13: 9781447138891
• Reliure: Broché
• Coordonnées du fabricant: KINESIS; https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp; ; Friedrich-Karl-Str. 9; Hamburg; 22391; Allemagne