Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives - Couverture souple

Livre 3 sur 53: Springer Finance

Pelsser, Antoon

 
9781447138891: Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
Couverture souple
ISBN 10 : 1447138899 ISBN 13 : 9781447138891
Editeur : Springer, 2014

Synopsis

1. Introduction.- 2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods.- 3. Spot and Forward Rate Models.- 4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure.- 5. The Hull-White Model.- 6. The Squared Gaussian Model.- 7. An Empirical Comparison of One-Factor Models.- 8. LIBOR and Swap Market Models.- 9. Markov-Functional Models.- 10. An Empirical Comparison of Market Models.- 11. Convexity Correction.- 12. Extensions and Further Developments.- References.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2014
Langue
anglais
ISBN 10 
1447138899
ISBN 13 
9781447138891
Reliure
Broché
Nombre de pages
188
Coordonnées du fabricant
KINESIS
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
Hamburg
22391
Allemagne

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