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Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time - Couverture souple

Kushner, Harold; Dupuis, Paul G.

 
9781461300083: Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
Couverture souple
ISBN 10 : 1461300088 ISBN 13 : 9781461300083
Editeur : Springer, 2013

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Synopsis

Review of Continuous Time Models.- Controlled Markov Chains.- Dynamic Programming Equations.- Markov Chain Approximation Method.- The Approximating Markov Chains.- Computational Methods.- The Ergodic Cost Problem.- Heavy Traffic and Singular Control.- Weak Convergence and the Characterization of Processes.- Convergence Proofs.- Convergence Proofs Continued.- Finite Time and Filtering Problems.- Controlled Variance and Jumps.- Problems from the Calculus of Variations: Finite Time Horizon.- Problems from the Calculus of Variations: Infinite Time Horizon.- The Viscosity Solution Approach.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2013
Langue
anglais
ISBN 10 
1461300088
ISBN 13 
9781461300083
Reliure
Tapa blanda
Nombre de pages
492
Coordonnées du fabricant
non disponible

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