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Recent Advances in Estimating Nonlinear Models: With Applications in Economics and Finance - Couverture souple
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Synopsis
Chapter 1 Stock Return and Inflation: An Analysis Based on the State-Space Framework.- Chapter 2 Diffusion Index Model Specification and Estimation: Using Mixed Frequency Datasets.- Chapter 3 Testing for Neglected Nonlinearity Using Regularized Artificial Neural Networks.- Chapter 4 On the Use of the Flexible Fourier Form in Unit Roots Tests, Endogenous Breaks, and Parameter Instability.- Chapter 5 Testing for a Markov-Switching Mean in Serially-Correlated Data.- Chapter 6 Nonlinear Time Series Models and Model Selection.- Chapter 7 Nonstationarities and Markov Switching Models.- Chapter 8 Has Wealth Effect Changed Over Time? Evidence from Four Industrial Countries.- Chapter 9 A Simple Specification Procedure for the Transition Function in Persistent Nonlinear Times Series Models.- Chapter 10 Small Area Estimation with Correctly Specified Linking Models.- Chapter 11 Forecasting Stock Returns: Does Switching between Models Help?.- Chapter 12 The Global Joint Distribution of Income and Health.
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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2013
- ISBN 10 1461480612
- ISBN 13 9781461480617
- ReliurePaperback
- Langueanglais
- Coordonnées du fabricantnon disponible
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