Stable Processes and Related Topics: A Selection of Papers from the Mathematical Sciences Institute Workshop, January 9-13, 1990 - Couverture souple
Livre 12 sur 63: Progress in Probability
Synopsis
Der Workshop über stabile Prozesse und verwandte Themen fand vom 9. bis 13. Januar 1990 unter der Schirmherrschaft des Instituts für Mathematik an der Universität Cor nell statt. Es zog eine internationale Liste von Wahrscheinlichkeiten aus Brasilien, Japan, Korea, Polen, Deutschland, Holland und Frankreich sowie den USA an. Dieser Band enthält eine Probe der Papiere, die in der Werkstatt präsentiert werden. Alle Papiere wurden verwiesen. Gaußsche Prozesse wurden in den letzten fünfzig Jahren ausführlich untersucht und bilden das Fundament der stochastischen Modellierung. Ihre Bedeutung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwertsatz. Sie teilen eine Reihe von besonderen Eigenschaften, die ihre Analyse erleichtern und sie besonders für statistische Inferenzen geeignet machen. Die vielen Eigenschaften, die sie teilen, sind jedoch auch der Keim ihrer Grenzen. Was passiert in der realen Welt abseits des idealen Gaußschen Modells? Die nicht-gaußsche Welt kann zufällige Prozesse enthalten, die dem Gaußschen nahe kommen. Was sind geeignete Klassen von fast Gaußschen Modellen und wie typisch oder robust ist das Gaußsche Modell unter ihnen? Was sind geeignete nicht-gaußsche Modelle, die sich ausreichend unterscheiden, um ein unterschiedliches Verhalten zu umfassen, aber dennoch einfach genug, um effizienten statistischen Schlussfolgerungen zugänglich zu sein? Der zentrale Grenzwertsatz, der die grundlegende Justifikation für ungefähre Normalität liefert, weist auf stabile und andere unendlich teilbare Modelle hin. Einige von ihnen können in der Nähe und andere sehr unterschiedlich sein von Gaußschen Modellen."
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