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An Introduction to Stochastic Differential Equations - Couverture souple

 
9781470410544: An Introduction to Stochastic Differential Equations

Synopsis

This book provides a quick, but very readable introduction to stochastic differential equations―that is, to differential equations subject to additive "white noise" and related random disturbances. The exposition is strongly focused upon the interplay between probabilistic intuition and mathematical rigour. Topics include a quick survey of measure theoretic probability theory, followed by an introduction to Brownian motion and the Ito stochastic calculus, and finally the theory of stochastic differential equations. The text also includes applications to partial differential equations, optimal stopping problems and options pricing.

This book can be used as a text for senior undergraduates or beginning graduate students in mathematics, applied mathematics, physics, financial mathematics, etc., who want to learn the basics of stochastic differential equations. The reader is assumed to be fairly familiar with measure theoretic mathematical analysis, but is not assumed to have any particular knowledge of probability theory (which is rapidly developed in Chapter 2 of the book).

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À propos de l?auteur

Lawrence C. Evans, University of California, Berkeley, CA, USA

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9781470437343: Introduction To Stochastic Differential Equations

Edition présentée

ISBN 10 :  1470437341 ISBN 13 :  9781470437343
Editeur : AMS, 2017
Couverture souple

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Evans, Lawrence C.
ISBN 10 : 1470410540 ISBN 13 : 9781470410544
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Evans, Lawrence C.
Edité par Amer Mathematical Society, 2014
ISBN 10 : 1470410540 ISBN 13 : 9781470410544
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Lawrence C. Evans
ISBN 10 : 1470410540 ISBN 13 : 9781470410544
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