Continuous-Time Random Walks for the Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: November 2018 - Couverture souple

Bou-Rabee, Nawaf; Vanden-Eijnden, Eric

 
9781470431815: Continuous-Time Random Walks for the Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: November 2018
Couverture souple
ISBN 10 : 1470431815 ISBN 13 : 9781470431815
Editeur : American Mathematical Society, 2019

Synopsis

This paper introduces time-continuous numerical schemes to simulate stochastic differential equations (SDEs) arising in mathematical finance, population dynamics, chemical kinetics, epidemiology, biophysics, and polymeric fluids. These schemes are obtained by spatially discretizing the Kolmogorov equation associated with the SDE in such a way that the resulting semi-discrete equation generates a Markov jump process that can be realized exactly using a Monte Carlo method. In this construction the jump size of the approximation can be bounded uniformly in space, which often guarantees that the schemes are numerically stable for both finite and long time simulation of SDEs.

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À propos de l?auteur

Nawaf Bou-Rabee, Rutgers University Camden, NJ.

Eric Vanden-Eijnden, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, NY.

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Éditeur
American Mathematical Society
Date d'édition
2019
Langue
anglais
ISBN 10 
1470431815
ISBN 13 
9781470431815
Reliure
Broché
Nombre de pages
124
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible