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Synopsis
Written by a leading contributor to volatility modeling and Risk's 2009 Quant of the Year, this book explains how stochastic volatility is used to tackle practical issues arising in the modeling of derivatives. With many unpublished results and insights, the book addresses the practicalities of modeling local volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. It covers forward-start options, variance swaps, options on realized variance, timer options, VIX futures and options, and daily cliquets.
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À propos de l?auteur
Lorenzo Bergomi heads the quantitative research group at Société Générale, covering all asset classes. A quant for over 15 years, he is well known for his pioneering work on stochastic volatility modeling, some of which has appeared in the Smile Dynamics series of articles in Risk magazine. He was also the magazine's 2009 Quant of the Year. Originally trained as an electrical engineer and with a PhD in theoretical physics, he was active as a physicist in the condensed matter theory group at IphT, CEA, before moving to finance.
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Stochastic Volatility Modeling (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Routledge (edition 1), 2016
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ISBN 13 : 9781482244069
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Stochastic Volatility Modeling
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CRC Press LLC, 2016
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Routledge, 2016
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Stochastic Volatility Modeling (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Chapman and Hall/CRC -, 2016
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Stochastic Volatility Modeling (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Chapman and Hall/CRC 2016-01-05, 2016
ISBN 10 : 1482244063
ISBN 13 : 9781482244069
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Stochastic Volatility Modeling (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Stochastic Volatility Modeling
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Apple Academic Press Inc., 2016
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