The financial industry has recently adopted Python at a tremendous rate, with some of the largest investment banks and hedge funds using it to build core trading and risk management systems. Updated for Python 3, the second edition of this hands-on book helps you get started with the language, guiding developers and quantitative analysts through Python libraries and tools for building financial applications and interactive financial analytics.
Using practical examples throughout the book, author Yves Hilpisch also shows you how to develop a full-fledged framework for Monte Carlo simulation-based derivatives and risk analytics, based on a large, realistic case study. Much of the book uses interactive IPython Notebooks.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Dr. Yves J. Hilpisch is founder and managing partner of The Python Quants (http: //tpq.io), a group that focuses on the use of open source technologies for financial data science, algorithmic trading and computational finance. He is the author of the books Python for Finance (O'Reilly, 2014), Derivatives Analytics with Python (Wiley, 2015) and Listed Volatility and Variance Derivatives (Wiley, 2017). Yves lectures on computational finance at the CQF Program (http: //cqf.com), on data science at htw saar University of Applied Sciences (http: //htwsaar.de), and is the director for the online training program leading to the first Python for Finance University Certificate (awarded by htw saar).
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
EUR 15,90 expédition depuis Allemagne vers France
Destinations, frais et délaisEUR 6,21 expédition depuis Royaume-Uni vers France
Destinations, frais et délaisVendeur : Studibuch, Stuttgart, Allemagne
paperback. Etat : Gut. 711 Seiten; 9781492024330.3 Gewicht in Gramm: 2. N° de réf. du vendeur 921503
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Vendeur : Buchpark, Trebbin, Allemagne
Etat : Gut. Zustand: Gut | Seiten: 691 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher. N° de réf. du vendeur 31441645/3
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Vendeur : PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Royaume-Uni
PAP. Etat : New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000. N° de réf. du vendeur WO-9781492024330
Quantité disponible : 15 disponible(s)
Vendeur : PBShop.store US, Wood Dale, IL, Etats-Unis
PAP. Etat : New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000. N° de réf. du vendeur WO-9781492024330
Quantité disponible : 15 disponible(s)
Vendeur : Speedyhen, London, Royaume-Uni
Etat : NEW. N° de réf. du vendeur NW9781492024330
Quantité disponible : 11 disponible(s)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Etat : New. In. N° de réf. du vendeur ria9781492024330_new
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Etat : New. N° de réf. du vendeur 31847546-n
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
Etat : New. Using practical examples throughout the book, author Yves Hilpisch also shows you how to develop a full-fledged framework for Monte Carlo simulation-based derivatives and risk analytics, based on a large, realistic case study. Much of the book uses interact. N° de réf. du vendeur 225178400
Quantité disponible : 3 disponible(s)
Vendeur : THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Royaume-Uni
Paperback / softback. Etat : New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. 1112. N° de réf. du vendeur B9781492024330
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Etat : New. N° de réf. du vendeur 31847546-n
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles