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An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes - Couverture rigide

 
9781493927562: An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes

Synopsis

This textbook, now in its third edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. No previous knowledge of stochastic processes is required. Key topics include: Markov processes Stochastic differential equations Arbitrage-free markets and financial derivatives Insurance risk Population dynamics, and epidemics Agent-based models New to the Third Edition: Infinitely divisible distributions Random measures Levy processes Fractional Brownian motion Ergodic theory Karhunen-Loeve expansion Additional applications Additional  exercises Smoluchowski  approximation of  Langevin systems An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Third Edition will be of interest to a broad audience of students, pure and applied mathematicians, and researchers and practitioners in mathematical finance, biomathematics, biotechnology, and engineering. Suitable as a textbook for graduate or undergraduate courses, as well as European Masters courses (according to the two-year-long second cycle of the “Bologna Scheme”), the work may also be used for self-study or as a reference. Prerequisites include knowledge of calculus and some analysis; exposure to probability would be helpful but not required since the necessary fundamentals of measure and integration are provided. From reviews of previous editions: "The book is ... an account of fundamental concepts as they appear in relevant modern applications and literature. ... The book addresses three main groups: first, mathematicians working in a different field; second, other scientists and professionals from a business or academic background; third, graduate or advanced undergraduate students of a quantitative subject related to stochastic theory and/or applications." -Zentralblatt MATH

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À propos de l?auteur

Vincenzo Capasso is a Professor of Probability and Mathematical Statistics at the University of Milan.  His research interests include spatially structured stochastic processes, stochastic geometry, reaction-diffusion systems, and statistics of structured stochastic processes. David Bakstein is a professor at the University of Milan, in ADAMSS (Interdisciplinary Center for Advanced Applied Mathematical and Statistical Sciences).

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  • ÉditeurSpringer
  • Date d'édition2015
  • ISBN 10 1493927566
  • ISBN 13 9781493927562
  • ReliureRelié
  • Langueanglais
  • Numéro d'édition3
  • Nombre de pages500
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9781493938360: An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine

Edition présentée

ISBN 10 :  1493938363 ISBN 13 :  9781493938360
Editeur : Birkhäuser, 2016
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Vincenzo Capasso, David Bakstein
Edité par Springer-Verlag GmbH, 2015
ISBN 10 : 1493927566 ISBN 13 : 9781493927562
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Vincenzo Capasso|David Bakstein
Edité par Springer New York, 2015
ISBN 10 : 1493927566 ISBN 13 : 9781493927562
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Edité par Birkhäuser, 2015
ISBN 10 : 1493927566 ISBN 13 : 9781493927562
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