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Synopsis
Financial models based on jump processes are fast gaining popularity in risk management and option pricing applications. Much has been published on the subject, but most of the papers are difficult for nonspecialists to understand. This book provides an accessible overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects of using jump processes in financial modeling. With clear explanations, the authors motivate the use of the various mathematical tools, and while giving an intuitive understanding of proofs, provide precise mathematical statements of the results. They illustrate concepts with many numerical and empirical examples and provide the details for implementing pricing and calibration algorithms.
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À propos de l?auteur
Rama Cont, Peter Tankov
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- ÉditeurChapman & Hall/CRC
- Date d'édition2003
- ISBN 10 1584884134
- ISBN 13 9781584884132
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Numéro d'édition1
- Nombre de pages550
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Financial Modelling with Jump Processes (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Chapman and Hall/CRC, 2003
ISBN 10 : 1584884134
ISBN 13 : 9781584884132
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Financial Modelling With Jump Processes (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) Cont, Rama and Tankov, Peter
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Chapman and Hall/CRC, 2003
ISBN 10 : 1584884134
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Financial Modelling with Jump Processes (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Chapman and Hall/CRC 2003-12-30, 2003
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FINANCIAL MODELLING WITH JUMP PROCESSES
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Chapman and Hall/CRC, 2003
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Financial Modelling With Jump Processes
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Chapman and Hall/CRC, 2003
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Chapman and Hall/CRC, 2003
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Chapman and Hall/CRC, 2003
ISBN 10 : 1584884134
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Financial Modelling With Jump Processes
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Chapman and Hall/CRC, 2003
ISBN 10 : 1584884134
ISBN 13 : 9781584884132
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Financial Modelling with Jump Processes (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Edité par
Chapman and Hall/CRC, 2003
ISBN 10 : 1584884134
ISBN 13 : 9781584884132
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Financial Modelling with Jump Processes
Edité par
Taylor & Francis Inc, 2003
ISBN 10 : 1584884134
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