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Synopsis
While the valuation of standard American option contracts has now achieved a fair degree of maturity, much work remains to be done regarding the new contractual forms that are constantly emerging in response to evolving economic conditions and regulations. Focusing on recent developments in the field, American-Style Derivatives provides an extensive treatment of option pricing with an emphasis on the valuation of American options on dividend-paying assets.
The book begins with a review of valuation principles for European contingent claims in a financial market in which the underlying asset price follows an Ito process and the interest rate is stochastic and then extends the analysis to American contingent claims. In this context the author lays out the basic valuation principles for American claims and describes instructive representation formulas for their prices. The results are applied to standard American options in the Black-Scholes market setting as well as to a variety of exotic contracts such as barrier, capped, and multi-asset options. He also reviews numerical methods for option pricing and compares their relative performance. The author explains all the concepts using standard financial terms and intuitions and relegates proofs to appendices that can be found at the end of each chapter. The book is written so that the material is easily accessible not only to those with a background in stochastic processes and/or derivative securities, but also to those with a more limited exposure to those areas.Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
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Detemple, Jerome
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American-Style Derivatives: Valuation and Computation (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Edité par
Chapman and Hall/CRC, 2006
ISBN 10 : 158488567X
ISBN 13 : 9781584885672
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Hardcover. Etat : Very Good. 1st Edition. Chapman and Hall (Taylor and Francis Group), copyright 2006. Hardcover textbook, 232 numbered pages including bibliography and index. Illustrated with figures and many equations. This copy in about new condition. No signs of previous ownership. Clean, crisp text. No marks or hi-liting. Firm binding. Slight bump on upper edge of back cover. Book does not look used. Highly technical (mathematical). Professional level. Nice copy overall. N° de réf. du vendeur ABE-1735272060380
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American-Style Derivatives
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Taylor & Francis Group, 2005
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Detemple, J: American-Style Derivatives
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Detemple, JeromeWhile the valuation of standard American option contracts has now achieved a fair degree of maturity, much work remains to be done regarding the new contractual forms that are constantly emerging in response to evolving economic c. N° de réf. du vendeur 596345052
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American-Style Derivatives: Valuation and Computation
Edité par
Taylor & Francis Inc, 2005
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American-Style Derivatives
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American-Style Derivatives: Valuation and Computation (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Chapman and Hall/CRC, 2005
ISBN 10 : 158488567X
ISBN 13 : 9781584885672
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