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Synopsis
Dans sa troisième édition, ce livre présente les modèles de dérivés Equitya les plus importants utilisés de nos jours. Il ne s'agit pas d'un livre autour de modèles ésotériques ou de pointe, mais plutôt d'un livre sur des modèles relativement simples et standard, vu sous l'angle d'un praticien. Quelques sujets clés expliqués dans ce livre sont : dividendes en espèces pour les options européennes, américaines ou exotiques ; problèmes du modèle de volatilité locale Dupire et corrections possibles ; techniques de différence finie pour les options américaines et exotiques ; régression non paramétrique pour les options américaines à Monte-Carlo, simulations aléatoires ; la méthode des particules pour le modèle stochastique-local-volatilité avec des nombres quasi-aléatoires. méthodes icales pour la variante swaps de volatilité et de volatilité; quadratures pour les options sous les modèles de volatilité stochastique; options VIX et dérivés de dividendes; représentation rétro/prospective des exotiques. La troisième édition de janvier 2021 ajoute des détails importants sur la fonction d'exercice physique, comment impliquer la volatilité des Black-Scholes, la surrelaxation successive projetée ainsi que la méthode d'itération récente de la politique pour la tarification des options américaines (particulièrement pertinente dans le cas des taux d'intérêt négatifs), l'algorithme Andersen-Lake comme routine de tarification rapide pour le cas des options américaines vanille sous le modèle Black-Scholes, génération de nombres aléatoires, variantes antithétiques, vectorisation de la simulation Monte-Carlo, interpolation RBF des volatilités implicites, méthode Cos pour l'option européenne sous modèles de volatilité stochastique, Vega dans les modèles de volatilité stochastique. Le nouveau texte comprend également des corrections importantes concernant la tarification des options de départ à terme et de knock-in avec des méthodes de différence finie.
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