Recent Developments in Time Series - Couverture rigide

 
9781840649512: Recent Developments in Time Series
Couverture rigide
ISBN 10 : 1840649518 ISBN 13 : 9781840649512
Editeur : Edward Elgar Publishing Ltd, 2003

Synopsis

This authoritative collection brings together the most important papers in time series econometrics published since 1990. These articles cover a range of central aspects of the field, concentrating in the main on theoretical and methodological developments. Taken together, they provide an overview of the current status of research in time series econometrics, emphasising those areas that appear to have attracted most recent interest in the profession.

Volume I includes sections on unit root and stationarity tests; cointegration; structural breaks; nonlinearity; and long memory. Volume II covers conditional heteroskedasticity; stochastic volatility; unobserved components; trend function analysis; prediction; seasonality; and causality.

These volumes will be essential reading for all who have an interest in this rapidly advancing subject.

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À propos de l?auteur

Edited by Paul Newbold and Stephen J. Leybourne, Professors of Econometrics, University of Nottingham, UK

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Éditeur
Edward Elgar Publishing Ltd
Date d'édition
2003
Langue
anglais
ISBN 10 
1840649518
ISBN 13 
9781840649512
Reliure
Relié
Nombre de pages
1200
Éditeur
Newbold Paul, Leybourne Stephen J.
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible