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Introduction To Stochastic Calculus With Applications (2Nd Edition) - Couverture souple

 
9781860945663: Introduction To Stochastic Calculus With Applications (2Nd Edition)

Synopsis

This book presents a concise treatment of stochastic calculus and its applications. It gives a simple but rigorous treatment of the subject including a range of advanced topics, it is useful for practitioners who use advanced theoretical results. It covers advanced applications, such as models in mathematical finance, biology and engineering.Self-contained and unified in presentation, the book contains many solved examples and exercises. It may be used as a textbook by advanced undergraduates and graduate students in stochastic calculus and financial mathematics. It is also suitable for practitioners who wish to gain an understanding or working knowledge of the subject. For mathematicians, this book could be a first text on stochastic calculus; it is good companion to more advanced texts by a way of examples and exercises. For people from other fields, it provides a way to gain a working knowledge of stochastic calculus. It shows all readers the applications of stochastic calculus methods and takes readers to the technical level required in research and sophisticated modelling.This second edition contains a new chapter on bonds, interest rates and their options. New materials include more worked out examples in all chapters, best estimators, more results on change of time, change of measure, random measures, new results on exotic options, FX options, stochastic and implied volatility, models of the age-dependent branching process and the stochastic Lotka-Volterra model in biology, non-linear filtering in engineering and five new figures.Instructors can obtain slides of the text from the author.

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Présentation de l'éditeur

This book presents a concise and rigorous treatment of stochastic calculus. It also gives its main applications in finance, biology and engineering. In finance, the stochastic calculus is applied to pricing options by no arbitrage. In biology, it is applied to populations' models, and in engineering it is applied to filter signal from noise. Not everything is proved, but enough proofs are given to make it a mathematically rigorous exposition. This book aims to present the theory of stochastic calculus and its applications to an audience which possesses only a basic knowledge of calculus and probability. It may be used as a textbook by graduate and advanced undergraduate students in stochastic processes, financial mathematics and engineering. It is also suitable for researchers to gain working knowledge of the subject. It contains many solved examples and exercises making it suitable for self study. In the book many of the concepts are introduced through worked-out examples, eventually leading to a complete, rigorous statement of the general result, and either a complete proof, a partial proof or a reference. Using such structure, the text will provide a mathematically literate reader with rapid introduction to the subject and its advanced applications. The book covers models in mathematical finance, biology and engineering. For mathematicians, this book can be used as a first text on stochastic calculus or as a companion to more rigorous texts by a way of examples and exercises.

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  • ÉditeurIcp
  • Date d'édition2005
  • ISBN 10 186094566X
  • ISBN 13 9781860945663
  • ReliureBroché
  • Langueanglais
  • Numéro d'édition2
  • Nombre de pages430
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Edition présentée

ISBN 10 :  1860945554 ISBN 13 :  9781860945557
Editeur : Imperial College Press, 2005
Couverture rigide

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Fima C Klebaner,
Edité par Icp, 2005
ISBN 10 : 186094566X ISBN 13 : 9781860945663
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Edité par Icp, 2005
ISBN 10 : 186094566X ISBN 13 : 9781860945663
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ISBN 10 : 186094566X ISBN 13 : 9781860945663
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ISBN 10 : 186094566X ISBN 13 : 9781860945663
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Edité par Icp, 2005
ISBN 10 : 186094566X ISBN 13 : 9781860945663
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