Séries temporelles et modèles dynamiques - Couverture souple

Gourieroux, Christian; Monfort, Alain

 
9782717828719: Séries temporelles et modèles dynamiques
Couverture souple
ISBN 10 : 2717828710 ISBN 13 : 9782717828719
Editeur : Economica, 1999

Synopsis

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.

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À propos de l'auteur

Christian Gourieroux est ancien élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.), Professeur agrégé de mathématiques et Docteur ès Sciences ; il enseigne actuellement à l'Université Paris IX-Dauphine et à l'E.N.S.A.E. Il est auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique, de l'économétrie et de la finance et conseiller-scientifique de plusieurs revues. Alain Monfort, ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'E.N.S.A.E., a été responsable des enseignements statistiques, puis Directeur des études de cette école ; il est actuellement directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique "(C.R.E.S.T.). Auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique et de l'économétrie, il est conseiller scientifique de plusieurs revues.

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Éditeur
Economica
Date d'édition
1999
Langue
français
ISBN 10 
2717828710
ISBN 13 
9782717828719
Reliure
Broché
Nombre de pages
664
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible