Applications Financières sous excel en visual basic - Couverture souple

Riva, Fabrice

Couverture souple

ISBN 10 : 2717845267 ISBN 13 : 9782717845266

Editeur : Economica, 2002

Synopsis

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes rencontrés en finance de marché. Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications regroupées en trois grands thèmes. Le premier traite des propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution, et présente les possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles). Le deuxième thème aborde les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification, construction de la frontière efficiente, estimation des paramètres du modèle de marché. Le troisième thème est consacré aux techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage expose les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et techniques de simulation. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (maîtrise, DEA, DESS, grandes écoles) intéressés par la mise en œuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.

A propos du livre

À propos de l?auteur

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Bordeaux et titulaire d'un doctorat en Sciences de gestion, Fabrice RIVA est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine et chercheur au CEREG. Ses travaux portent sur la gestion de portefeuille et la microstructure des marchés.

À propos de la quatrième de couverture

Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans le traitement des problèmes rencontrés en finance de marché.

Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmation en VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture des projets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications regroupées en trois grands thèmes.

Le premier traite des propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leur distribution, et présente les possibilités de prévision offertes par les méthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles). Le deuxième thème aborde les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille : effet de la diversification, construction de la frontière efficiente, estimation des paramètres du modèle de marché. Le troisième thème est consacré aux techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage expose les méthodes numériques d'évaluation : extraction de la volatilité implicite, méthode des arbres, et techniques de simulation. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing des options.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (maîtrise, DEA, DESS, grandes écoles) intéressés par la mise en oeuvre concrète des connaissances théoriques acquises dans le cadre des cours de finance, aux enseignants à la recherche d'une démarche pédagogique plus " appliquée " et aux professionnels qui souhaitent développer des outils d'aide à la décision simples et puissants.

Détails de l'édition

• Éditeur: Economica
• Date d'édition: 2002
• Langue: français
• ISBN 10: 2717845267
• ISBN 13: 9782717845266
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 190
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: non disponible