Séries temporelles avec R - Couverture souple

Aragon, Yves

Couverture souple

ISBN 10 : 2759817792 ISBN 13 : 9782759817795

Editeur : EDP SCIENCES, 2016

Synopsis

Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n'est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches. "[...] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en oeuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s'initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs... De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l'approche d'une série temporelle, faite d'opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas". Jean-Pierre Raoult, Statistique et Enseignement, 2(1), 89-90.

A propos du livre

Présentation de l'éditeur

Ce livre étudie sous un angle original le concept de série temporelle, dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries stationnaire ; et non stationnaire ; mais il n est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu on peut dire de chacune. Avant d aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.

Biographie de l'auteur

Yves Aragon est professeur émérite de l'université Toulouse 1-Capitole.

Détails de l'édition

• Éditeur: EDP SCIENCES
• Date d'édition: 2016
• Langue: français
• ISBN 10: 2759817792
• ISBN 13: 9782759817795
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 286
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: nosoli72; 33155336069; sclient@chapitre.com; ; rue de bellevue; le plessis; Lamnay; france; 72320; France