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A New Model of Capital Asset Prices: Theory and Evidence - Couverture rigide

Kolari, James W.; Liu, Wei; Huang, Jianhua Z.

 
9783030651961: A New Model of Capital Asset Prices: Theory and Evidence
Couverture rigide
ISBN 10 : 3030651967 ISBN 13 : 9783030651961
Editeur : Springer Nature Switzerland AG, 2021

Synopsis

Proposes a new asset pricing model (i.e. the ZCAPM) that has been shown to dominate other popular models in extensive empirical tests using U.S. stock returns over 50 years of analyses

Represents an empirical version of the now famous Capital Asset Pricing Model (CAPM) by 1990 Nobel Laureate William Sharpe

Provides access to computer programs (both Matlab and R coding) for the ZCAPM model with instructions​

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À propos de l'auteur

James W. Kolari is the JP Morgan Chase Professor of Finance and Academic Director of the Commercial Banking Program in the Department of Finance at Texas A&M University, USA.

Wei Liu is Senior Quantitative Analyst for USAA Bank with duties building and implementing models for bank stress tests, marketing programs, and credit risk analyses.

Jianhua Z. Huang is a Professor of Statistics and Arseven/Mitchell Chair in Astronomical Statistics in the Department of Statistics at Texas A&M University, USA.

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Éditeur
Springer Nature Switzerland AG
Date d'édition
2021
Langue
anglais
ISBN 10 
3030651967
ISBN 13 
9783030651961
Reliure
Relié
Numéro d'édition
1
Nombre de pages
341
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