Synopsis
Ce livre étend la théorie et les applications des évolutions aléatoires aux médias aléatoires semi-Markov en temps discret, en se concentrant essentiellement sur les chaînes semi-Markov comme processus de commutation ou de conduite. Après avoir donné les définitions des chaînes semi-Markov à temps discret et des évolutions aléatoires, il présente la théorie asymptotique dans un cadre fonctionnel, y compris les résultats de convergence faibles dans le schéma de série, et leurs extensions dans certaines directions supplémentaires, y compris des médias aléatoires réduits, des processus contrôlés et un arrêt optimal. Enfin, les applications des évolutions aléatoires semi-Markov à temps discret en épidémiologie et en mathématiques financières sont discutées. Ce livre intéressera les chercheurs et les étudiants diplômés en mathématiques appliquées et statistiques, et d'autres disciplines, y compris l'ingénierie, l'épidémiologie, la finance et l'économie, qui s'intéressent aux modèles stochastiques des systèmes.
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