Discrete-time Approximations and Limit Theorems: With Applications to Financial Markets - Couverture rigide

Livre 2 sur 2: De Gruyter Series in Probability and Stochastics

Mishura, Yuliya; Ralchenko, Kostiantyn

 
9783110652796: Discrete-time Approximations and Limit Theorems: With Applications to Financial Markets
Couverture rigide
ISBN 10 : 311065279X ISBN 13 : 9783110652796
Editeur : De Gruyter, 2021

Synopsis

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

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À propos de l?auteur

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

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Éditeur
De Gruyter
Date d'édition
2021
Langue
anglais
ISBN 10 
311065279X
ISBN 13 
9783110652796
Reliure
Relié
Nombre de pages
390
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
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