Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications - Couverture rigide

Livre 6 sur 9: Bocconi & Springer Series

Alfonsi, Aurélien

 
9783319052205: Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Couverture rigide
ISBN 10 : 3319052209 ISBN 13 : 9783319052205
Editeur : Springer International Publishing AG, 2015

Synopsis

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.

The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.

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À propos de l?auteur

Aurélien Alfonsi, Researcher on Stochastic Calculus and Finance at the CERMICS.

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Éditeur
Springer International Publishing AG
Date d'édition
2015
Langue
anglais
ISBN 10 
3319052209
ISBN 13 
9783319052205
Reliure
Relié
Nombre de pages
265
Coordonnées du fabricant
ProductSafety@springernature.com
ProductSafety@springernature.com

Poststr. 9
Darmstadt
64293
Allemagne

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