Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications - Couverture souple

Livre 6 sur 9: Bocconi & Springer Series

Alfonsi, Aurélien

 
9783319052229: Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Couverture souple
ISBN 10 : 3319052225 ISBN 13 : 9783319052229
Editeur : Springer, 2015

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Synopsis

1 Real valued affine diffusions.- 2 An introduction to simulation schemes for SDEs.- 3 Simulation of the CIR process.- 4 The Heston model and multidimensional affine diffusions.- 5 Wishart processes and affine diffusions on positive semidefinite matrices.- 6 Processes of Wright-Fisher type.- 7 Appendix A Some results on matrices.- 8 Appendix B Simulation of a gamma random variable.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2015
Langue
anglais
ISBN 10 
3319052225
ISBN 13 
9783319052229
Reliure
Taschenbuch
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
Hamburg
Allemagne

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