Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data - Couverture souple

Livre 18 sur 30: SpringerBriefs in Finance

Schmidt, Mathias

 
9783319459691: Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
Couverture souple
ISBN 10 : 3319459694 ISBN 13 : 9783319459691
Editeur : Springer, 2016

Synopsis

This book introduces the “strike of default” (SOD) benchmark concept. The author determines the SOD through cross-sectional pricing between the credit market and the option market, considering the same underlying. The idea of the SOD is to combine the implied probability of default from both markets to get a time-depending share price, at which the markets believe the underlying will default. By means of credit default swaps (CDS) and option pricing methods, the SOD is determined for any exchange-listed company, where option and CDS market data are available.

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À propos de l'auteur

Mathias Schmidt works for Deloitte Consulting GmbH in Risk Management and Bank Regulation

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2016
Langue
anglais
ISBN 10 
3319459694
ISBN 13 
9783319459691
Reliure
Broché
Numéro d'édition
1
Nombre de pages
132
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
Hamburg
Allemagne

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