Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation - Couverture souple
Synopsis
Provides a comprehensive introduction to financial instruments in the interest rate marketsIncludes coverage of standard and exotic instruments
Explains how pricing has changed since the financial crisis
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À propos de l'auteur
Jan Roman is Financial Engineer in the Quantitative Risk Modelling Group at Swedbank Robur Funds, where he specializes in risk model validation, focusing on all inputs to front office systems including interest rates and volatility structures. He has over 16 years financial markets experience mostly in financial modeling and valuation in derivatives environments. He has held positions as Head of Market and Credit Risk, Swedbank Markets, Senior Risk Analyst at the Swedish financial Supervisory Authority, Senior Developer at SunGard and Senior Developer, OMX Stockholm Exchange.
Jan is also Senior Lecturer, Malardaran University, Sweden, where he teaches Analytical finance and financial engineering. He holds a PhD in Theoretical Physics from Chalmers University of Technology.
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Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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Palgrave Macmillan, 2017
ISBN 10 : 3319525832
ISBN 13 : 9783319525839
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Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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Palgrave Macmillan, 2017
ISBN 10 : 3319525832
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Analytical Finance: Volume II: The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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Palgrave Macmillan, 2017
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2: Analytical Finance: Volume II : The Mathematics of Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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Analytical Finance : The Mathematics of Equity Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Analytical Finance is a comprehensive introduction to the financial engineering of equity and interest rate instruments for financial markets. Developed from notes from the author's many years in quantitative risk management and modeling roles, and then for the Financial Engineering course at Mälardalen University, it provides exhaustive coverage of vanilla and exotic mathematical finance applications for trading and risk management, combining rigorous theory with real market application. Coverage includes:- Date arithmetic's, quote types of interest rate instruments - The interbank market and reference rates, including negative rates- Valuation and modeling of IR instruments; bonds, FRN, FRA, forwards, futures, swaps, CDS, caps/floors and others- Bootstrapping and how to create interest rate curves from prices of traded instruments- Risk measures of IR instruments- Option Adjusted Spread and embedded options- The term structure equation, martingale measures and stochastic processes of interest rates; Vasicek, Ho-Lee, Hull-While, CIR- Numerical models; Black-Derman-Toy and forward induction using Arrow-Debreu prices and Newton-Raphson in 2 dimension- The Heath-Jarrow-Morton framework- Forward measures and general option pricing models- Black log-normal and, normal model for derivatives, market models and managing exotics instruments- Pricing before and after the financial crisis, collateral discounting, multiple curve framework, cheapest-to-deliver curves, CVA, DVA and FVA 760 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783319525839
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Analytical Finance : The Mathematics of Equity Interest Rate Derivatives, Markets, Risk and Valuation
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