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Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications - Couverture souple

 
9783319794822: Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications

Synopsis

This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.

This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions.

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À propos de l?auteur

Uwe Hassler studied mathematics and economics at Freie Universität Berlin and specialized in statistics and econometrics at the London School of Economics. He completed his doctoral studies in 1993 at Freie Universität. Hassler published in leading field journals such as Econometric Theory, Journal of Econometrics and Journal of Time Series Analysis. His main research interests are within the field of time series analysis. Since 2003 he is Professor of Statistics and Econometric Methods at Goethe University Frankfurt, Germany. Prior to joining Goethe University he held permanent or visiting positions at leading universities in Darmstadt, Munich and Muenster (Germany), and in Madrid (Spain). He has been teaching stochastic processes and calculus for 15 years.

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  • ÉditeurSpringer
  • Date d'édition2019
  • ISBN 10 3319794825
  • ISBN 13 9783319794822
  • ReliureBroché
  • Langueanglais
  • Nombre de pages412
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Edition présentée

ISBN 10 :  3319234277 ISBN 13 :  9783319234274
Editeur : Springer International Publishin..., 2015
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Uwe Hassler
ISBN 10 : 3319794825 ISBN 13 : 9783319794822
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in finance and economicsProvides both a basic, easy-to-understand presentation of the topic and technically advanced argumentsOffers numerous examples, exercise problem. N° de réf. du vendeur 385705871

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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions. N° de réf. du vendeur 9783319794822

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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes.This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions. 412 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783319794822

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