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Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities - Couverture souple
Livre 104 sur 214: Contributions to Management Science
Synopsis
This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of the bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedging in real-time to identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage.
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À propos de l'auteur
Dr. Azar Karimov, CFA, FRM is a graduate in Financial Mathematics from the Institute of Applied Mathematics at Middle East Technical University. He has worked as a risk manager in intergovernmental diplomatic organization, Turkish private banking institutions and accumulated an extensive industry experience in liquidity management, financial risk management, stress testing, and asset-liability management. He has also delivered on-the- job trainings on advanced financial risk modelling at Turkish regulatory authorities.
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Karimov:Identifying Stock Market Bubble (eng)
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Identifying Stock Market Bubbles
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Identifying Stock Market Bubbles
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Springer International Publishing Aug 2018, 2018
ISBN 10 : 3319879243
ISBN 13 : 9783319879246
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces readers to a new approach to identifying stock market bubbles by using the illiquidity premium, a parameter derived by employing conic finance theory. Further, it shows how to develop the closed form formulas of the bid and ask prices of European options by using Black-Scholes and Kou models. By using the derived formulas and sliding windows technique, the book explains how to numerically calculate illiquidity premiums. The methods introduced here will enable readers interested in risk management, portfolio optimization and hedging in real-time to identify when asset prices are in a bubble state and when that bubble bursts. Moreover, the techniques discussed will allow them to accurately recognize periods of exuberance and panic, and to measure how different strategies work during these phases with respect to calmer periods of market behavior. A brief history of financial bubbles and an outlook on future developments serve to round out the coverage. 156 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783319879246
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Springer International Publishing, 2018
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Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities (Contributions to Management Science)
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Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities (Contributions to Management Science)
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Identifying Stock Market Bubbles
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Springer, Birkhäuser Aug 2018, 2018
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ISBN 13 : 9783319879246
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Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities (Contributions to Management Science)
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Identifying Stock Market Bubbles : Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities
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Identifying Stock Market Bubbles: Modeling Illiquidity Premium and Bid-Ask Prices of Financial Securities (Contributions to Management Science)
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