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Processus Aleatoires a Deux Indices: Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980 (Lecture Notes in Mathematics) (French and English Edition) - Couverture souple

Korezlioglu, H.; Szpirglas, J.

 
9783540108320: Processus Aleatoires a Deux Indices: Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980 (Lecture Notes in Mathematics) (French and English Edition)
Couverture souple
ISBN 10 : 3540108327 ISBN 13 : 9783540108320
Editeur : Springer, 1981

Synopsis

Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ?.- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.

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À propos de la quatrième de couverture

Theorie elementaire des processus a deux indices.- Limites "quadrantales" des martingales.- Convergence and regularity of strong submartingales.- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable.- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices.- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes.- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? × ?.- Martingales a variation independante du chemin.- Some remarks on integration with respect to weak martingales.- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes.- Optional increasing paths.- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines.- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double.- Stochastic calculus for a two parameter jump process.- Une propriete markovienne et diffusions associees.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
1981
Langue
français
ISBN 10 
3540108327
ISBN 13 
9783540108320
Reliure
Broché
Nombre de pages
282
Éditeur
Mazziotto G.
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