Synopsis
Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Résultats de recherche pour Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Image d'archives
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 543)
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. In. N° de réf. du vendeur ria9783540220411_new
Acheter neuf
EUR 56,66
Expédition à EUR 13,73
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. pp. 152. N° de réf. du vendeur 26329863
Acheter neuf
EUR 70,25
Expédition à EUR 3,39
Expédition nationale : Etats-Unis
Expédition nationale : Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image d'archives
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Vendeur : Chiron Media, Wallingford, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
PF. Etat : New. N° de réf. du vendeur 6666-IUK-9783540220411
Acheter neuf
EUR 56,05
Expédition à EUR 17,76
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 10 disponible(s)
Image d'archives
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. pp. 152 Illus. N° de réf. du vendeur 7518040
Acheter neuf
EUR 68,70
Expédition à EUR 7,45
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Expédition depuis Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Edité par
Springer Berlin Heidelberg Aug 2004, 2004
ISBN 10 : 3540220410
ISBN 13 : 9783540220411
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia. 152 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540220411
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 23
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Edité par
Springer Berlin Heidelberg, 2004
ISBN 10 : 3540220410
ISBN 13 : 9783540220411
Neuf
Couverture souple
Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling fram. N° de réf. du vendeur 4885328
Acheter neuf
EUR 48,37
Expédition à EUR 48,99
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image fournie par le vendeur
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Edité par
Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Aug 2004, 2004
ISBN 10 : 3540220410
ISBN 13 : 9783540220411
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. Neuware -Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 152 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540220411
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 60
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Edité par
Springer Berlin Heidelberg, 2004
ISBN 10 : 3540220410
ISBN 13 : 9783540220411
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia. N° de réf. du vendeur 9783540220411
Acheter neuf
EUR 53,49
Expédition à EUR 61,21
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 1 disponible(s)
Image fournie par le vendeur
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
impression à la demandeVendeur : preigu, Osnabrück, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets | Christoph Benkert | Taschenbuch | ix | Englisch | 2004 | Springer | EAN 9783540220411 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. N° de réf. du vendeur 102442572
Acheter neuf
EUR 50,25
Expédition à EUR 70
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Expédition depuis Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 5 disponible(s)