Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective - Couverture rigide

Livre 26 sur 53: Springer Finance

Carmona, René; Tehranchi, M R

 
9783540270652: Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Couverture rigide
ISBN 10 : 3540270655 ISBN 13 : 9783540270652
Editeur : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2006

Synopsis

This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

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Éditeur
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Date d'édition
2006
Langue
anglais
ISBN 10 
3540270655
ISBN 13 
9783540270652
Reliure
Relié
Nombre de pages
250
Coordonnées du fabricant
ProductSafety@springernature.com
ProductSafety@springernature.com

Poststr. 9
Darmstadt
64293
Allemagne

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