Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Lecture Notes in Mathematics) - Couverture souple

Mansuy, Roger

 
9783540294078: Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting (Lecture Notes in Mathematics)
Couverture souple
ISBN 10 : 3540294074 ISBN 13 : 9783540294078
Editeur : Springer, 2010

Synopsis

In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration.

The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2010
Langue
anglais
ISBN 10 
3540294074
ISBN 13 
9783540294078
Reliure
Broché
Nombre de pages
180
Coordonnées du fabricant
ProductSafety@springernature.com
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Darmstadt
64293
Allemagne

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