Synopsis
This extensive and up-to-date text demonstrates the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance. It starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.
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Edition internationale
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Edité par
Secaucus, New Jersey, U.S.A.: Springer Verlag, 2006
ISBN 10 : 3540434313
ISBN 13 : 9783540434313
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Edité par
Springer, 2005
ISBN 10 : 3540434313
ISBN 13 : 9783540434313
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)
Edité par
Springer, 2005
ISBN 10 : 3540434313
ISBN 13 : 9783540434313
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Edité par
Springer, 2005
ISBN 10 : 3540434313
ISBN 13 : 9783540434313
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance).
Edité par
Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006
ISBN 10 : 3540434313
ISBN 13 : 9783540434313
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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