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Statistics of Random Processes: Applications (6) - Couverture rigide

 
9783540639282: Statistics of Random Processes: Applications (6)

Synopsis

At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion- type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro- cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes.

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Présentation de l'éditeur

"Written by two renowned experts in the field, the books under review contain a thorough and insightful treatment of the fundamental underpinnings of various aspects of stochastic processes as well as a wide range of applications. Providing clear exposition, deep mathematical results, and superb technical representation, they are masterpieces of the subject of stochastic analysis and nonlinear filtering. . .These books. . .will become classics." --Siam Review

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9783662100295: Statistics of Random Processes II: Applications

Edition présentée

ISBN 10 :  3662100290 ISBN 13 :  9783662100295
Editeur : Springer, 2013
Couverture souple

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Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev
Edité par Springer Berlin Heidelberg, 2000
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Vendeur : Buchpark, Trebbin, Allemagne

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Liptser, Robert S.
Edité par Springer, 2000
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Hardcover. Etat : new. Excellent Condition.Excels in customer satisfaction, prompt replies, and quality checks. N° de réf. du vendeur Scanned3540639284

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Robert S. Liptser|Albert N. Shiryaev
Edité par Springer Berlin Heidelberg, 2000
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. In the second edition, two new subsections devoted to the Kalman filter under wrong initial conditions, and a new chapter on asymptotically optimal filtering under diffusion approximation have been addedMoreover in each chapter a comment is added about . N° de réf. du vendeur 4896553

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Liptser, Robert S.; Shiryaev, Albert N.; Aries, A.B. [Translator]
Edité par Springer, 2000
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Vendeur : BennettBooksLtd, North Las Vegas, NV, Etats-Unis

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Liptser, Robert S.; Shiryaev, Albert N.
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ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni

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Robert S. Liptser
Edité par Springer Berlin Heidelberg, 2000
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne

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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes. N° de réf. du vendeur 9783540639282

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Robert S. Liptser
ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes. 424 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540639282

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ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
Neuf Buch Edition originale

Vendeur : buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Allemagne

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Buch. Etat : Neu. Neuware -At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 424 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540639282

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ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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ISBN 10 : 3540639284 ISBN 13 : 9783540639282
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Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis

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Etat : New. pp. 428 2nd Revised & Expanded Edition. N° de réf. du vendeur 26302070

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