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Synopsis
This book provides a comprehensive, up-to-date treatment of the application of Fourier analyses to pricing standard and exotic options, and discusses three different factors: stochastic volatility, stochastic interest rate and random jump. The modeling of volatility and interest rate falls into four different alternatives: constant, mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process, mean-reverting square root process and mean-reverting double square root process, while random jumps are specified as pure jumps, lognormal jumps and Pareto jumps. This framework called Modular Pricing of Options includes most of the existing options pricing formulas as special cases.
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Modular pricing of options : an application of Fourier analysis. Lecture notes in economics and mathematical systems ; Vol. 493
Edité par
Springer, 2000
ISBN 10 : 3540679162
ISBN 13 : 9783540679165
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Broschiert. Etat : Gut. 170 S. Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Text in ENGLISCHER Sprache! Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 280. N° de réf. du vendeur 1597007
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Modular Pricing of Options: An Application of Fourier Analysis (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Edité par
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2000
ISBN 10 : 3540679162
ISBN 13 : 9783540679165
Neuf
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MODULAR PRICING OF OPTIONS: AN APPLICATION OF FOURIER ANALYSIS (PB 2000)
Vendeur : URW Books Store, CASPER, WY, Etats-Unis
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MODULAR PRICING OF OPTIONS: AN APPLICATION OF FOURIER ANALYSIS (PB 2000)
Vendeur : UK BOOKS STORE, London, LONDO, Royaume-Uni
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