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Présentation de l'éditeur
This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed. Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.
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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2008
- ISBN 10 3540709134
- ISBN 13 9783540709138
- ReliureBroché
- Langueanglais
- Numéro d'édition1
- Nombre de pages324
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Controlled Diffusion Processes
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Controlled Diffusion Processes
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Controlled Diffusion Processes (Pb 2009)
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Controlled Diffusion Processes (Pb 2009)
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Controlled Diffusion Processes
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Controlled Diffusion Processes (Pb 2009)
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Controlled Diffusion Processes (Pb 2009)
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Controlled Difusion Processes
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Controlled Diffusion Processes (Stochastic Modelling and Applied Probability, 14)
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Controlled Diffusion Processes
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