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Synopsis
This volume examines the theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. It proves that the market with stock guided by the mixed model is arbitrage-free without any restriction on the dependence of the components and deduces different forms of the Black-Scholes equation for fractional market.
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
Edité par
Springer, 2007
ISBN 10 : 3540758720
ISBN 13 : 9783540758723
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
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Springer, 2007
ISBN 10 : 3540758720
ISBN 13 : 9783540758723
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
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Springer, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, Springer, 2007
ISBN 10 : 3540758720
ISBN 13 : 9783540758723
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Levy characterization of fractional Brownian motion, maximal moment inequalities for Wiener integrals including the values 0 398 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540758723
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
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