Controlled Diffusion Processes - Couverture rigide

Krylov, N. V.

 
9783540904618: Controlled Diffusion Processes
Couverture rigide
ISBN 10 : 3540904611 ISBN 13 : 9783540904618
Editeur : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 1980

Présentation de l'éditeur

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed. Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.

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Éditeur
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
Date d'édition
1980
Langue
anglais
ISBN 10 
3540904611
ISBN 13 
9783540904618
Reliure
Relié
Nombre de pages
320
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible

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