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Modeling of extreme events and stress testing analysis - Couverture souple

Suarez, Ronny

 
9783639240887: Modeling of extreme events and stress testing analysis
Couverture souple
ISBN 10 : 363924088X ISBN 13 : 9783639240887
Editeur : VDM Verlag Dr. Müller, 2010

Synopsis

In this book we estimated value at risk and return level using extreme value theory as an alternative mechanism to generate stress scenarios. The methodology is applied to S&P 500 Index and to dollar / euro exchange rate. Additionally, the estimation of a generalized extreme value distribution or a generalized pareto distribution combined with the mixing unconditional disturbances model is developed as a tool that can be used to create values for sensitivity test purpose.

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Présentation de l'éditeur

In this book we estimated value at risk and return level using extreme value theory as an alternative mechanism to generate stress scenarios. The methodology is applied to S&P 500 Index and to dollar / euro exchange rate. Additionally, the estimation of a generalized extreme value distribution or a generalized pareto distribution combined with the mixing unconditional disturbances model is developed as a tool that can be used to create values for sensitivity test purpose.

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Éditeur
VDM Verlag Dr. Müller
Date d'édition
2010
Langue
anglais
ISBN 10 
363924088X
ISBN 13 
9783639240887
Reliure
Broché
Nombre de pages
56
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible