Financial Engineering: Numerische Methoden für die Bewertung finanziellen Möglichkeiten mit stochastischen Modellen - Couverture souple

Socaciu, Tiberiu; Patrut, Bogdan

Couverture souple

ISBN 10 : 3639388445 ISBN 13 : 9783639388442

Editeur : AV Akademikerverlag, 2012

Synopsis

In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).

Détails de l'édition

• Éditeur: AV Akademikerverlag
• Date d'édition: 2012
• Langue: allemand
• ISBN 10: 3639388445
• ISBN 13: 9783639388442
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 132
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: non disponible