Fuzzy Portfolio Optimization with Application of Forecasting Methods - Couverture souple

Zaychenko Yuriy

Couverture souple

ISBN 10 : 3639667298 ISBN 13 : 9783639667295

Editeur : Scholars' Press, 2014

Synopsis

Le problème de la construction d'un portefeuille optimal de titres en situation d'incertitude est considéré. L'objectif principal de l'investissement de portefeuille est d'améliorer l'environnement d'investissement, en donnant aux titres de telles caractéristiques d'investissement qui ne sont possibles que dans leur combinaison. La crise mondiale du marché de ces dernières années a montré que la théorie existante de l'optimisation des portefeuilles d'investissement épuisée et une révision de la théorie de base de la gestion de portefeuille est nécessaire. Par conséquent, dans ce travail, la nouvelle théorie de l'optimisation du portefeuille d'investissement sous incertitude est présentée sur la base de la théorie des ensembles flous et des méthodes de prévision efficaces. Le problème direct et double de l'optimisation floue du portefeuille est pris en compte. Dans le problème direct, nous déterminons la structure d'un portefeuille qui fournira le maximum de rentabilité au niveau de risque donné. Dans le double problème, nous définissons la structure d'un portefeuille qui fournit le niveau de risque minimum au niveau de rentabilité défini. Les données d'entrée pour l'optimisation du portefeuille sont prédites par la méthode Fuzzy Group de traitement des données (FGMDH). Les enquêtes expérimentales de la théorie suggérée et la comparaison avec les méthodes classiques sont effectuées.

Détails de l'édition

• Éditeur: Scholars' Press
• Date d'édition: 2014
• Langue: anglais
• ISBN 10: 3639667298
• ISBN 13: 9783639667295
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 64
• Coordonnées du fabricant: non disponible
• Personne responsable: non disponible