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Synopsis
Il est proposé ici une mesure dimensionnelle du risque basée sur un comportement fractal harmonisé en analysant la distribution de survie de probabilité des retours dans le but de quantifier le risque encouru, de tester la cohérence et de comparer les mesures de dimension ultérieures avec la mesure fractale harmonisée (HFM). L'avantage de notre approche est que cette mesure agit comme une entropie maximale à la mesure fractale d'origine, ajuste la mesure fractale réelle pour donner plus de poids aux événements à risque de dimension plus élevée. Ici, le risque et son exigence de fonds propres sont harmonisés sur mesure dimensionnelle fractale. Il s'agit d'un modèle beaucoup simplifié qui pourrait être utilisé comme guide pour obtenir des politiques de sélection de portefeuille qui sont presque aussi bonnes que les optimales par souci pratique. Également comme un dispositif pour déterminer les estimateurs de probabilité d'une variable aléatoire de données réelles dans la logistique financière pour capturer les natures dynamiques des marchés financiers sur des compromis entre risque spécifique au temps, perte survenant à un moment ou des dimensions. Nous avons montré ici que la mesure HFD satisfait la condition de sous-additif et d'invariant de traduction, donc cohérente alors que FDM ne le fait pas parce que l'ensemble de couverture est tous pris pour être égaux.
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Harmonized Fractal Dimensional Measure
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Herein is proposed a dimensional risk measure based on harmonized fractal behaviour by analysing the probability survival distribution of the returns with aim to quantify the incurred risk, test for coherency and compare the subsequent dimension measures with the harmonized fractal measure (HFM). The advantage of our approach is that this measure is act as maximum entropy to the original fractal measure, adjusts the true fractal measure to give more weight to higher dimension risk events. Here the risk and its capital requirement are harmonized on fractal dimensional measure. It is a much simplified model and could be used as a guide to obtain portfolio selection policies that are nearly as good as the optimal ones from practical concern. Also as a device to determine the likelihood estimators of random variable of real life data set in finance logistics in capturing the dynamic natures of financial markets on tradeoffs between time specific risk, loss occurring at a point in time or dimensions. We have shown here that HFD measure satisfy the condition for subadditive and, translative invariant hence coherent while FDM does not because the covering set are all taken to be equal. 64 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783639764109
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Harmonized Fractal Dimensional Measure
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Osu Bright O.Bright O. Osu works in the Department of Mathematics Abia State University as a Senior Lecturer. His research interest includes: Stochastic Approximation, Probability Theory and BSDE, SDE with application in Finance. Obi. N° de réf. du vendeur 151401029
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Scholars' Press Jun 2015, 2015
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Herein is proposed a dimensional risk measure based on harmonized fractal behaviour by analysing the probability survival distribution of the returns with aim to quantify the incurred risk, test for coherency and compare the subsequent dimension measures with the harmonized fractal measure (HFM). The advantage of our approach is that this measure is act as maximum entropy to the original fractal measure, adjusts the true fractal measure to give more weight to higher dimension risk events. Here the risk and its capital requirement are harmonized on fractal dimensional measure. It is a much simplified model and could be used as a guide to obtain portfolio selection policies that are nearly as good as the optimal ones from practical concern. Also as a device to determine the likelihood estimators of random variable of real life data set in finance logistics in capturing the dynamic natures of financial markets on tradeoffs between time specific risk, loss occurring at a point in time or dimensions. We have shown here that HFD measure satisfy the condition for subadditive and, translative invariant hence coherent while FDM does not because the covering set are all taken to be equal.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783639764109
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Harmonized Fractal Dimensional Measure
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Herein is proposed a dimensional risk measure based on harmonized fractal behaviour by analysing the probability survival distribution of the returns with aim to quantify the incurred risk, test for coherency and compare the subsequent dimension measures with the harmonized fractal measure (HFM). The advantage of our approach is that this measure is act as maximum entropy to the original fractal measure, adjusts the true fractal measure to give more weight to higher dimension risk events. Here the risk and its capital requirement are harmonized on fractal dimensional measure. It is a much simplified model and could be used as a guide to obtain portfolio selection policies that are nearly as good as the optimal ones from practical concern. Also as a device to determine the likelihood estimators of random variable of real life data set in finance logistics in capturing the dynamic natures of financial markets on tradeoffs between time specific risk, loss occurring at a point in time or dimensions. We have shown here that HFD measure satisfy the condition for subadditive and, translative invariant hence coherent while FDM does not because the covering set are all taken to be equal. N° de réf. du vendeur 9783639764109
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Harmonized Fractal Dimensional Measure
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Taschenbuch. Etat : Neu. Harmonized Fractal Dimensional Measure | Bright O. Osu (u. a.) | Taschenbuch | 64 S. | Englisch | 2015 | Scholars' Press | EAN 9783639764109 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 104605815
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