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The Valuation of Bond Options with Multiple Reset Rights - Couverture souple

Feng, Zhi-Yuan; Liu, Yu-Hong

 
9783639829167: The Valuation of Bond Options with Multiple Reset Rights
Couverture souple
ISBN 10 : 3639829166 ISBN 13 : 9783639829167
Editeur : 金琅学术出版社, 2016

Synopsis

This book proposes a pricing formula to price bond options with an adjustable strike price at one predetermined reset date, multiple predetermined reset dates, even m reset levels with continuous reset dates by setting the forward rate as a numeraire. Moreover, this investigation applies the martingale technique to examine the pricing formula for a reset feature embedded in the continuous geometric average of Asian derivatives, and further uses this formula to approximate an analytic solution for continuous arithmetic average of Asian derivatives.

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À propos de l'auteur

Zhi-Yuan Feng, Ph.D. in Finance, National Cheng Kung University, Taiwan (AACSB Accredited). Research Specialties: Corporate Finance, Exotic Option and Derivatives. The author has already published several papers on the international journals which are indexed by SSCI, SCI, and TSSCI.

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Éditeur
金琅学术出版社
Date d'édition
2016
Langue
chinois
ISBN 10 
3639829166
ISBN 13 
9783639829167
Reliure
Broché
Nombre de pages
80
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible