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Synopsis
Stable Lévy and related processes play a key role in stochastic modeling in applied sciences, and especially in financial mathematics. This book covers the potential theory of stable stochastic processes, focusing on those containing the Brownian motion.
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Présentation de l'éditeur
Stable Lévy and related processes play a key role in stochastic modeling in applied sciences, and especially in financial mathematics. This book covers the potential theory of stable stochastic processes, focusing on those containing the Brownian motion.
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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2009
- ISBN 10 3642021409
- ISBN 13 9783642021404
- ReliureBroché
- Langueanglais
- Nombre de pages204
- ÉditeurGraczyk Piotr, Stos Andrzej
- Coordonnées du fabricantnon disponible
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions. Editors: P. Graczyk, A. Stos.
Edité par
Berlin, Springer., 2009
ISBN 10 : 3642021409
ISBN 13 : 9783642021404
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions
Edité par
Springer Berlin Heidelberg, 2009
ISBN 10 : 3642021409
ISBN 13 : 9783642021404
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions (Lecture Notes in Mathematics, 1980)
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions
Edité par
Springer, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, Springer, 2009
ISBN 10 : 3642021409
ISBN 13 : 9783642021404
Neuf
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Taschenbuch. Etat : Neu. Neuware - Stable Lévy processes and related stochastic processes play an important role in stochastic modelling in applied sciences, in particular in financial mathematics. This book is about the potential theory of stable stochastic processes. It also deals with related topics, such as the subordinate Brownian motions (including the relativistic process) and Feynman-Kac semigroups generated by certain Schrödinger operators. The authors focus on classes of stable and related processes that contain the Brownian motion as a special case.This is the first book devoted to the probabilistic potential theory of stable stochastic processes, and, from the analytical point of view, of the fractional Laplacian. The introduction is accessible to non-specialists and provides a general presentation of the fundamental objects of the theory. Besides recent and deep scientific results the book also provides a didactic approach to its topic, as all chapters have been tested on a wide audience, including young mathematicians at a CNRS/HARP Workshop, Angers 2006.The reader will gain insight into the modern theory of stable and related processes and their potential analysis with a theoretical motivation for the study of their fine properties. N° de réf. du vendeur 9783642021404
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Potential Analysis of Stable Processes and its Extensions (Lecture Notes in Mathematics, 1980)
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
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Etat : New. N° de réf. du vendeur ABLIING23Mar3113020214052
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