Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets - Couverture souple
Livre 34 sur 126: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Synopsis
The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives.
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The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives.
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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 630)
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Springer (edition 2010), 2009
ISBN 10 : 3642029086
ISBN 13 : 9783642029080
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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets (Paperback or Softback)
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Springer 10/6/2009, 2009
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Springer, 2009
ISBN 10 : 3642029086
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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
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ISBN 10 : 3642029086
ISBN 13 : 9783642029080
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives. For this class of assets, convenience yield effects lead to mean-reversion under the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic factors such as stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic seasonality effects. Another focus is on numerical algorithms to calculate the Fourier integral as well as to integrate systems of ordinary differential equations. 137 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642029080
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