Synopsis
This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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Edition internationale
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective : An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Interest Rate Models: An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Springer Berlin Heidelberg Nov 2010, 2010
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance)
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
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Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10 : 3642066003
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Investigates interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensionsThe three parts of the book offer an introduction to interest rates, a review of infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rat. N° de réf. du vendeur 5045701
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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance)
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