Synopsis
The numerical analysis of stochastic differential equations (SDEs) differs significantly from that of ordinary differential equations, due to the peculiarities of stochastic calculus. This book provides an easily accessible introduction to SDEs, their applications and the numerical methods to solve such equations. To help the reader develop an intuitive understanding and hands-on numerical skills, numerous exercises and PC-Exercises are included. The book is directed at a multi-disciplinary readership, consisting primarily of engineers, financial analysts, physicists and mathematicians developing numerical schemes for applications of SDEs, and also of researchers in other fields like biology, chemistry or economics who, with less mathematical background, wish to apply
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Springer, 2010
ISBN 10 : 364208107X
ISBN 13 : 9783642081071
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Paperback. Etat : Very Good. Text is unmarked; pages are bright. Binding is sturdy; the spine is creased Cover show a little wear around the corners and at the head and base of the spine. 636pp. N° de réf. du vendeur 067632
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)
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Springer, 2010
ISBN 10 : 364208107X
ISBN 13 : 9783642081071
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HARDBACK BOOK. DIFFERENT PICTURE BOOK. BITS OF STAINS ON THE OUTSIDE OF SOME OF THE PAGES. Sold by the UK charity Kisharon Langdon; offering opportunities and support for people within the autism and learning disability community. N° de réf. du vendeur EDU/BOX3/RS1/27052025
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Springer Berlin Heidelberg Dez 2010, 2010
ISBN 10 : 364208107X
ISBN 13 : 9783642081071
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The aim of this book is to provide an accessible introduction to stochastic differ ential equations and their applications together with a systematic presentation of methods available for their numerical solution. During the past decade there has been an accelerating interest in the de velopment of numerical methods for stochastic differential equations (SDEs). This activity has been as strong in the engineering and physical sciences as it has in mathematics, resulting inevitably in some duplication of effort due to an unfamiliarity with the developments in other disciplines. Much of the reported work has been motivated by the need to solve particular types of problems, for which, even more so than in the deterministic context, specific methods are required. The treatment has often been heuristic and ad hoc in character. Nevertheless, there are underlying principles present in many of the papers, an understanding of which will enable one to develop or apply appropriate numerical schemes for particular problems or classes of problems. 676 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642081071
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10 : 364208107X
ISBN 13 : 9783642081071
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The book is interdisciplinary in its appoach and orientationIt places equal emphasis on both theory and applicationsBesides serving as a basic text on stochastic differential equations it derives and discusses the numerical methods needed to solve s. N° de réf. du vendeur 5047154
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Taschenbuch. Etat : Neu. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations | Eckhard Platen (u. a.) | Taschenbuch | xxxvi | Englisch | 2010 | Springer-Verlag GmbH | EAN 9783642081071 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. N° de réf. du vendeur 107167297
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