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Econometrics of Financial High-Frequency Data - Couverture souple

Hautsch, Nikolaus

 
9783642219269: Econometrics of Financial High-Frequency Data
Couverture souple
ISBN 10 : 3642219268 ISBN 13 : 9783642219269
Editeur : Springer, 2011

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Synopsis

1 Introduction.- 2 Microstructure Foundations.- 3 Empirical Properties of High-Frequency Data.- 4 Financial Point Processes.- 5 Univariate Multiplicative Error Models.- 6 Generalized Multiplicative Error Models.- 7 Vector Multiplicative Error Models.- 8 Modelling High-Frequency Volatility.- 9 Estimating Market Liquidity.- 10 Semiparametric Dynamic Proportional Hazard Models.- 11 Univariate Dynamic Intensity Models.- 12 Multivariate Dynamic Intensity Models.- 13 Autoregressive Discrete Processes and Quote Dynamics.- Appendix: Important Distributions for Positive-Value Data.- Index.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2011
Langue
anglais
ISBN 10 
3642219268
ISBN 13 
9783642219269
Reliure
Paperback
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible

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ISBN 10 :  3642219241 ISBN 13 :  9783642219245
Editeur : Springer-Verlag Berlin and Heide..., 2011
Couverture rigide