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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management - Couverture souple
Synopsis
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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À propos de la quatrième de couverture
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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The Basel II Risk Parameters (eng)
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing With Applications to Loan Risk Management
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Springer, 2014
ISBN 10 : 3642442358
ISBN 13 : 9783642442353
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The Basel II Risk Parameters
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Springer Berlin Heidelberg Okt 2014, 2014
ISBN 10 : 3642442358
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. 440 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642442353
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing With Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters
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Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10 : 3642442358
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe estimation an. N° de réf. du vendeur 11801076
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The Basel II Risk Parameters
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Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
ISBN 10 : 3642442358
ISBN 13 : 9783642442353
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Paperback. Etat : New. Second Edition 2011. The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. N° de réf. du vendeur LU-9783642442353
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation,.
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