Synopsis
Diese Sammlung von Papieren stellt den Stand der Technik in der Anwendung neuerer ökonometrischer Methoden zur Analyse der Finanzmärkte dar. Aus methodischer Sicht liegt der Schwerpunkt auf Kointegrationsanalyse und ARCH-Modellierung. In der Kointegrationsanalyse werden die Zusammenhänge zwischen langfristigen Komponenten von Zeitreihen untersucht. Die verwendeten Methoden können zur Bestimmung von Gleichgewichtsbeziehungen zwischen den Variablen angewendet werden, während ARCH-Modelle sich mit der Messung und Analyse von sich ändernden Varianzen in Zeitreihen befassen. Diese ökonometrischen Modelle waren in den letzten Jahren die wichtigsten Neuerungen für die empirische Analyse finanzieller Zeitreihen. Andere ökonometrische Methoden und Modelle, die in den Papieren angewendet werden, umfassen Faktorenanalyse, Vektorautoregressionen und Markov-Schaltmodelle. Die Papiere decken eine breite Palette von Themen und Theorien in der Finanz- und internationalen Wirtschaft ab: die Begriffsstruktur der Zinssätze, Wechselkursbestimmung, Zielzonendynamik, Börseneffizienz und Optionspreise.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
